(Bloomberg) — Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки впервые более чем за два месяца сократили ставки на укрепление рубля, показывающего одну из худших динамик среди валют развивающихся стран вопреки росту котировок нефти.
Чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю уменьшилась за неделю по 14 ноября на 1868 контрактов, или почти на 11 процентов, упав впервые с начала сентября, когда ее значение сменилось с негативного на позитивное, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США.
Рубль на прошлой неделе пробил отметку 60 за $1, подешевев до минимального с августа уровня на фоне бегства от риска и подготовки компаний к платежам по внешнему долгу, а также в преддверии сезонно негативного периода перед наступлением Нового года. С начала месяца валюта РФ показала худшую после турецкой лиры динамику к доллару среди валют ЕМ, в то время как нефть за этот период прибавила в цене.
«Cокращение длинных позиций по рублю преимущественно обуславливается общим сокращением спроса на рисковые активы, — написал по электронной почте аналитик АО «Нордеа Банк» Денис Давыдов. — Мы рассчитываем, что активный выход из EM активов в целом и рубля в частности сбавил обороты как минимум до прояснения ситуации с перспективами по налоговой реформе в США».