(Блумберг) — В результате снижения индекса волатильности Cboe по итогам девяти недель подряд этот индикатор оказался на минимуме почти пяти месяцев. Если на первый взгляд все выглядит гладко, то барометр страха от Credit Suisse, который отслеживает соотношение стоимости «медвежьих» и «бычьих» трехмесячных опционов по индексу S&P 500, в четверг достиг пиковой отметки с октября, свидетельствуя хотя бы о некоторой доле скепсиса. Биржевые продукты, которые дорожают при усилении волатильности, на прошлой неделе вновь зафиксировали приток, а вливания в биржевой продукт iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN составили $220 миллионов.
Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net
Контактные данные автора статьи на английском языке: Сесиль Ваннуччи в Гонконге cvannucci1@bloomberg.net
Контактные данные редактора статьи на английском языке: Дивья Балджи dbalji1@bloomberg.net, Мэтт Тернер
©2019 Bloomberg L.P.
